Trong giao dịch forex, các công cụ phân tích kỹ thuật đóng vai trò như vũ khí chiến đấu của các nhà giao dịch. Mỗi chỉ báo có những vai trò khác nhau, cũng như có những sức mạnh riêng để hỗ trợ cho việc giao dịch diễn ra thuận lợi. Trong đó, chỉ báo ATR cũng không phải là ngoại lệ. Bài viết hôm nay sẽ hệ thống tất cả thông tin về loại chỉ báo này cũng như giới thiệu một số cách ứng dụng chỉ báo ATR thực tiễn nhất
Chỉ báo ATR là một chỉ báo độ biến động của thị trường, nó cho chúng ta biết được thị trường gần đây di chuyển nhiều hay ít, giá cả có “chạy” mạnh hay không… Qua đó, các nhà giao dịch sẽ nắm bắt được phần nào tình hình thị trường, hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch.
Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, chỉ báo ATR không được sử dụng như một chỉ báo để tìm kiếm điểm vào lệnh, mà nó được dùng để làm công cụ kiểm tra, thiết lập các vị trí Stop Loss và Take Profit.
1. Chỉ báo ATR là gì?
1.1. Định nghĩa chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR là viết tắt của cụm từ Average True Range, tạm dịch là “Vùng biên độ Trung bình Thực tế”, đã được trader Welles Wilder sáng tạo và giới thiệu trong cuốn sách “Tư tưởng mới trong Hệ thống Kỹ thuật Giao dịch” vào năm 1978.
Chỉ báo Average True Range (ATR) là một công cụ dùng để đo lường độ biến động của giá trong các phân tích kỹ thuật. Khác với một số chỉ báo phổ biến khác, chỉ báo ATR không chỉ ra hướng đi của giá mà là một công cụ độc lập để đo lường độ biến động, đặc biệt là những biến động mạnh gây ra bởi khoảng trống giá (GAP) hoặc biến động giới hạn (limit move).
1.2. Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Thời điểm mà Wilder giới thiệu ATR là năm 1978, đây cũng là lúc thị trường giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ.
Chính vì thế, ông Wilder đã nghiên cứu 1 chỉ báo với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của giá các loại hàng hóa, giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả xuất hiện vào thời điểm này.
Hiểu 1 cách đơn giản, một cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có giá trị chỉ báo ATR cao hơn và một cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có giá trị chỉ báo ATR thấp hơn. Hoặc trong cùng một cổ phiếu và hàng hóa, thời điểm giá biến động nhiều thì chỉ báo ATR sẽ có giá trị cao hơn thời điểm giá biến động ít. Những nguyên lý này tương tự như chỉ báo “họ hàng” của Bollinger Bands – chỉ báo BBW.
Như đã nói, chỉ báo ATR không dùng để xác định xu hướng giá, nên cách sử dụng chỉ báo ATR được dùng chủ yếu để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. Khi chỉ báo ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có khả năng duy trì trong thời gian dài.
Nếu giá trị của chỉ báo ATR thấp thể hiện giá đang rất “phẳng lặng” và “êm đềm” mà chúng ta hay tìm thấy khi thị trường đi ngang sideway. Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài có thể thấy giá cũng đang trong xu hướng tích lũy (consolidation) có thể sẽ xu thế đảo chiều chuẩn bị diễn ra.
Chỉ báo ATR rất thích hợp để tìm vùng thoát lệnh vì chúng báo hiệu cho trader thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.
2. Cách tính toán chỉ báo ATR
Để tính chỉ báo ATR, trước tiên chúng ta cần hiểu được khái niệm True Range (vùng biên độ thực). True Range xét các vùng giá đỉnh – đáy của những giai đoạn mới nhất, cũng như giá đóng cửa của các giai đoạn trước đó nếu cần thiết.
Có ba phép tính cần được hoàn thành và sau đó được đem ra so sánh với nhau. True Range là giá trị lớn nhất trong ba kết quả đó, bao gồm:
- Giá cao nhất phiên hiện tại – giá thấp nhất phiên hiện tại (hình A)
- Giá trị tuyệt đối của [giá cao nhất phiên hiện tại – giá đóng cửa phiên trước] (hình B)
- Giá trị tuyệt đối của [giá thấp nhất phiên hiện tại – Giá đóng cửa phiên trước] (hình C)
Anh em có thể thắc mắc vì sao chỉ sử dụng giá trị tuyệt đối trong tính toán chỉ báo ATR? Đó là vì chỉ báo ATR chỉ đo độ biến động chứ không xác định hướng đi của giá, do đó không có sự xuất hiện của số âm.
Nhìn chung, dựa vào cách tính toán này, chúng ta có thể hiểu rằng ATR thể hiện rằng giá đã di chuyển được bao nhiêu trong một phiên giao dịch.
Khi trader đã có vùng biên độ thực, ta sẽ xác định được vùng biên độ trung bình. Vùng biên độ trung bình là trung bình động hàm mũ của vùng biên độ thực. Có nghĩa là từ vùng biên độ thực, ta sẽ coi đó là một cây nến, và xây dựng đường trung bình EMA cho N phiên của các nến đó.
Nên sử dụng giá trị nào cho ‘N’ để xác định chu kỳ cho ATR?
Nếu chúng ta tính trung bình cho giai đoạn lớn hơn, kết quả là có được một chỉ báo ATR biến động chậm hơn. Nếu sử dụng N nhỏ hơn, thì chỉ báo ATR biến động nhanh hơn. Tác giả Wilder khuyến nghị sử dụng N= 7 hoặc 14 ngày để có hiệu suất tối ưu, tùy thuộc vào hệ thống giao dịch mà anh em đang sử dụng.
14 là giá trị mặc định được sử dụng trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4 cũng như trong Tradingview.
Trên thực tế, anh em không cần phải lo lắng quá nhiều về phương pháp tính toán chỉ báo ATR, vì các nền tảng biểu đồ như MetaTrader 4 hay Tradingview đã thực hiện tất cả các phép tính một cách mặc định, chúng ta chỉ cần hiểu nó hình thành như thế nào để sử dụng hiệu quả hơn.
Ưu điểm và hạn chế của chỉ báo ATR
Bất cứ chỉ báo kỹ thuật nào cũng luôn tồn tại những ưu điểm và hạn chế riêng, ATR cũng không ngoại lệ. So với những chỉ báo độ biến động khác, ATR có những lợi thế nhất định, tuy nhiên cũng có những điều cần lưu ý để không mắc phải sai lầm khi giao dịch.
Ưu điểm của ATR so với những chỉ báo dao động và cũng là chỉ báo độ biến động khác – như BBW và %B:
- Việc sử dụng vùng biên độ trung bình có thể sẽ vượt trội hơn so với việc sử dụng tỷ lệ phần trăm như chỉ báo BBW, vì chúng thay đổi trực tiếp dựa trên các biến động của giá, thay đổi theo đặc điểm của tài sản và điều kiện của thị trường. Đôi khi cách tính toán phức tạp của các chỉ báo độ biến động khác sẽ khiến anh em khó nắm bắt được cách hoạt động của nó.
- Một vài hệ thống giao dịch của ATR có thể được sử dụng ở bất cứ khung thời gian nào. Chúng đặc biệt hữu ích với phong cách giao dịch Day trading, với những khung thời gian nhỏ như M15, giúp anh em xác định được những điểm ra vào lệnh thích hợp. Ngoài ra, chúng cũng không hề kém hiệu quả khi hoạt động trong những khung thời gian lớn hơn, phục vụ những giao dịch dài hạn hơn.
- Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thích sử dụng ATR hơn so với các chỉ báo %, để xác định đỉnh đáy, những điểm đảo chiều, vì nó dễ dàng và chính xác hơn.
Những hạn chế của ATR mà anh em cần lưu ý:
- Chỉ báo ATR là một thước đo chủ quan, có nghĩa là nó được sử dụng để xác nhận và giải thích cho những gì đã và đang diễn ra. Không có một giá trị ATR cụ thể nào cho chúng ta biết chắc chắn rằng xu hướng có đảo ngược hay không, mà chúng ta chỉ có thể dựa vào đó để cảm nhận sức mạnh của xu hướng.
- ATR chỉ đo lường độ biến động chứ không chỉ ra hướng đi của giá. Anh em có thể thấy một tín hiệu suy yếu của thị trường và sự đoán sự đột phá sắp xảy ra, nhưng hoàn toàn không có cách nào biết được đột phá sẽ xảy ra theo hướng tăng hay giảm.
4. Cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex
Chỉ báo ATR có thể sử dụng để hỗ trợ anh em đưa ra các quyết định giao dịch, hoặc sử dụng như một công cụ hiệu quả để đặt stop loss cũng như take profit, hay chiến lược giao dịch breakout… Chúng ta sẽ tìm hiểu những cách giao dịch cơ bản với chỉ báo này.
4.1. Đo độ mạnh của biến động để hỗ trợ quyết định giao dịch
chỉ-báo-ATR
Khi giá trị chỉ báo ATR ngày càng tăng (vùng 1 1 trên hình minh hoạ), điều này có nghĩa là mức biến động của giá sẽ tăng lên, cụ thể là trend sẽ đi mạnh (cả trend tăng hay giảm). Ngược lại nếu ATR giảm (vùng 2 trên hình minh hoạ) thì giá sẽ đi sideway.
Dựa vào đó, anh em sẽ biết được điều kiện cũng như sức mạnh của thị trường, và sử dụng các chiến lược phù hợp cho từng điều kiện.
Anh em trader luôn luôn truyền miệng với nhau câu “trend is your friend” (xu hướng là bạn), thế nên khi dùng ATR các trader sẽ nhanh chóng nhận ra đâu là bạn, đâu là “thù” (sideway).
4.2. Đặt lệnh Stop Loss với ATR cách sử dụng chỉ báo ATR
Anh em có thể sử dụng điểm dừng lỗ dựa trên ATR bằng cách sử dụng giá trị của ATR để biết được mức biến động của giá, từ đó sẽ xác định được một khoảng an toàn để đặt stop loss.
Ví dụ trong biểu đồ dưới đấy, giá trị của ATR khi anh em vào lệnh là 60 pips, thì anh em chỉ cần đặt SL ở mức lớn hơn 60 pips một chút, hoặc an toàn hơn là khoảng 70 pips, là có thể đảm bảo lệnh bán không bị dính stop loss.
Quy tắc đơn giản để xác định dừng lỗ trong phương pháp quản lý giao dịch theo ATR là:
- Nếu đường ATR nằm ở nửa trên của phạm vi dao động, anh em có thể hiểu là cặp tiền tệ này tương đối biến động, đặt lệnh Stop Loss xa hơn để đảm bảo giá không chạm SL trước khi đi đúng hướng.
- Nếu ATR đưa ra một giá trị nằm ở nửa dưới của phạm vi, thì anh em có thể sử dụng một lệnh Stop Loss chặt chẽ hơn (thấp hơn), vì giá tương đối ít biến động hơn bình thường. Từ đó, chúng ta có thể tối ưu lợi nhuận với mức tỷ lệ RR tốt hơn.
4.3. Sử dụng ATR để đặt Trailing Stop Loss và Take Profit
Ở mức độ nâng cao hơn, anh em có thể dựa theo giá trị của ATR để đặt trailing stop loss. Cụ thể, khi một lệnh giao dịch đã có lợi nhuận, anh em có thể dịch chuyển mức SL sao cho đảm bảo khoảng cách với giá hiện tại phù hợp với mức giá trị của ATR.
Để dễ hình dung, anh em hãy quay lại ví dụ phía trên khi chúng ta thực hiện lệnh bán:
- Vị trí nến 1 là nơi chúng ta vào lệnh với SL ban đầu khoảng 65 pip, dựa theo mức ATR lúc đó.
- Đến vị trí 2, giá bắt đầu giảm với cây nến đỏ khá dài, chúng ta đã có lợi nhuận. Mức ATR lúc này vẫn khoảng 60 nên anh em có thể dời SL thấp xuống, cách giá đóng cửa của cây nến 2 khoảng 65 pips. Mức SL 2 lúc này đã ở entry, tức là dù giá quay đầu anh em cũng có một lệnh hòa.
- Cứ như vậy, giả sử đến vị trí số 3. Lúc này ATR tăng lên gần mức 70 pips, vậy nên sau khi cây nến 3 đóng cửa, anh em dời stop loss đến vị trí cách giá đóng cửa đó khoảng 70 pips là đảm bảo an toàn. Sau đó chúng ta có thể thấy giá không giảm tiếp nữa, và đã hit stop loss.
Lúc này chúng ta chấp nhận đóng lệnh với kết quả lợi nhuận là khá tốt. Nếu như không dời stop loss để gồng lời, có lẽ rất ít nhà giao dịch có thể giữ lệnh để đạt được mức lợi nhuận lớn như vậy.
Anh em cần lưu ý rằng, khi đã đặt SL theo chỉ báo ATR thì anh em cần tuyệt đối tuân thủ, chỉ dời SL khi có lời chứ không được gồng lỗ. Bởi vì nếu như giá đột nhiên quay đầu hít SL, có nghĩa là sự biến động tăng lên, cấu trúc thị trường thay đổi, và việc gồng lỗ lúc này là vô cùng nguy hiểm.
Ngoài ra, nếu muốn an toàn hơn, anh em có thể sử dụng mức stop loss cao hơn so với giá trị của ATR một mức đủ lớn, tối đa là gấp đôi. Ví dụ ATR là 50 pips thì SL có thể ở mức 100 pips. Đổi lại, mức rủi ro nếu thua lỗ sẽ lớn hơn, và tỷ lệ RR sẽ không quá tối ưu.
Tổng kết
Trong phạm vi bài viết này, mình chỉ giới thiệu đến anh em những kiến thức cốt lõi của chỉ báo ATR, cũng như cách sử dụng của chúng trong việc đặt stop loss và take profit.
Ngoài những kiến thức đó, ATR còn có thể được kết hợp với nhiều chỉ báo khác để tạo nên những chiến lược giao dịch hoàn chỉnh, chúng mình sẽ chia sẻ các chiến lược này trong những bài viết khác. Hãy luôn đồng hành cùng vnrebates để cập nhật kiến thức và các chiến lược mới nhất nhé.
Nguồn: https://vnrebates.net/3-cach-su-dung-chi-bao-atr-nhu-trader-chuyen-nghiep.html
